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HENAFF Patrick
Maître de Conférences - Associate Professor
Courriel : henaff.iae@univ-paris1.fr
Page perso : http://sites.google.com/site/projeteuclide/
Domaines de spécialisation / Specialization fields :
  • Computational Finance
  • Commodities Markets
  • Validation of Financial Models
Titres universitaires / Academic Qualifications :
  • 1985 : Ph.D. in Operations Research (U. of Texas - Austin)
  • 1981 : M.A. in Applied Mathematics (U. of Maryland)
  • 1976 : Diplome HEC
Parcours professionnel / Employment History :
  • 2011- : Maître de Conférences, IAE Paris
  • 2010-2011 : Enseignant-chercheur - Université de Bretagne Occidentale
  • 2009-2010 : Professeur associé - Télécom Bretagne
  • 2001-2009 : Global Head of Quantitative Research - Merrill-Lynch Commodities (Houston
  • 2000-2001 : Co-founder and COO Aspect, LP (Houston)
  • 1998-2000 : Director of Quantitative Research - Koch Energy Trading (London
  • 1996-1997 : DG et Membre du Directoire - Dresdner Kleinwort Benson (ex. BIP)
  • 1990-1996 : Chef du département "Analyse-Arbitrage" - Dresdner Kleinwort Benson (ex. BIP)
  • 1987-1989 : Goldman, Sachs (New York)
  • 1985-1987 : Post-doctorat, Massachusetts Institute of Technology
Publications :

    Ouvrages / Books
  • P.HENAFF (2013), « Topics in Empirical Finance with R and Rmetrics », R/Rmetrics eBook SeriesMeielisalp Suisse

    Articles
  • P.HENAFF, C.MARTINI (2014), « Zanadu: Une Plateforme de Place pour la Finance Quantitative », Revue Banque
  • P.HENAFF, C.MARTINI (2011), « Model Validation; theory, practice and perspectives », Journal of Risk Model Validation
  • P.HENAFF (1998), « Hedging Exotic Options with Stochastic Optimization », Journal of Economic Dynamics and Control, 8-9, pp. 1453-1466
  • P.HENAFF (1989), « A Newton's Algorithm for Solving Multicountry Econometric Models », Journal of Economic Dynamics and Control

    Communications / Conference Papers
  • P.HENAFF (2013), « Measuring the similarity between financial time series: a non-parametric approach », 7th R/Rmetrics Workshop and Summer School, Meielisap Suisse, 30 Juin - 4 Juillet
  • P.HENAFF (1986), « Solving Nonlinear Econometric Models Using Vector Processors », 18th Symposium on the Interface: Computer Science and Statistics, Fort Collins USA, 1986
  • P.HENAFF (1983), « A Modeling Language for Sets of Linked Models », Dynamic Modeling and Control of National Economies, Washington, D.C. USA, 1983

    Cahiers de recherche / Working papers
  • P.HENAFF (2010), « A Normalized Measure of Model Risk », Cahiers de recherche - GREGOR, 2010

    Rapports de recherche / Research report
  • P.HENAFF, I.LAACHIR (2013), « Gas Storage Valuation and Hedging. A Quantification of Model Risk »,